Em nossas plataformas, possuímos dois métodos diferenciados para o cálculo de suas posições, são eles: Abertura da posição e Médio das operações.
Estas opções podem ser alternadas através do menu Negociação > Configurações > Preço da Posição:
Mas qual é a diferença entre estas duas opções citadas e disponíveis?
- Abertura da posição: Irá calcular o preço da posição levando em conta cada trade realizado do mesmo lado da posição aberta. Em seguida, o financeiro do trade é somado ao financeiro da posição aberta e dividido pela quantidade da posição aberta.
- Médio das operações: Calcula o preço médio conforme a operação como um todo. Isto incluirá as entradas e saídas parciais, considerando ambos os lados de ordens que serão enviadas.
Como fazer para de fato calcular o preço médio conforme estas duas opções citadas?
Segue a fórmula de média ponderada, considerada pelos cálculos da plataforma:
Onde:
MA = Preço médio da posição.
Xn = Preço médio de execução.
P1 = Quantidade executada.
Xn = Preço médio de execução.
P1 = Quantidade executada.
PS: na fórmula acima as ordens executadas com lado contrário à abertura da posição terão sinal negativo, de forma que fique assim:
Para exemplificar este cálculo, utilizaremos como base a operação abaixo, em que foi realizada a entrada no lado de 1 contrato de compra, aumento de mão com uma compra de 10 contratos, logo em seguida uma saída parcial com 10 contratos de venda e após isto um novo aumento de mão com 1 contrato de compra. Iremos considerar que esta operação foi realizada no mini dólar (WDO).
Médio das operações:
5.602,00 * 1C = 5.602
5.590,00 * 10C = 55.900
5.592,00 * 10V = 55.920
5.589,00 * 1C = 5.589
(5.602 + 55.900 - 55.920 + 5.589) / (1 + 10 - 10 + 1) = 5.585,50
Abertura da posição
Já o cálculo para Abertura da posição é um pouco diferente e se utiliza de outra fórmula:
Para explicar o cálculo, utilizaremos a operação abaixo como exemplo.
Operação de Compra, abrindo posição inicialmente em 100C:
Pela cronologia, o preço médio da posição dessa operação ao longo dos trades seria formado da seguinte forma:
Note que nesse método de cálculo, a quantidade total presente no denominador da equação é sempre igual à posição quando o cálculo é refeito (quando ocorre trade no mesmo lado da posição).
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