Onde: 

Xn = Preço de execução

Pn = Quantidade executada da ordem

 

Para exemplificar este cálculo, utilizaremos a seguinte operação:

 

Foi realizada a primeira entrada no ativo PETR4, com 100 contrato na compra, e um aumento de posição, com a segunda compra de 100 contratos. Em seguida, foi feita uma saída parcial com 100 contratos na venda, e um novo aumento de posição com 100 contrato de compra: 

 

 

Abertura da posição:

É importamente mencionar que o cálculo da Abertura da Posição possui dois métodos que diferem se a corretora compartilha, ou não, custódia (Swing).

Assim,

Intraday = (PM posição * Qtd posição + TradePrice * TradeQtd) / (Qtd posição + TradeQtd)

Método para operações no Replay e em contas de corretoras que não compartilham custódia.

30,00 * 100 + 35,00 * 100 / (100 +100) = 32,50

 

Sempre que a posição é atualizada, onde é realizada uma saída parcial, o médio é recalculado. Então, nesta operação de exemplo, foi feito o médio das duas primeiras entradas, e a partir disso, o cálculo continuou na última ordem de compra.

 

Swing = (PM posição * Qtd Total já operada daquele lado na operação + TradePrice * TradeQtd) / (Qtd Total já operada daquele lado na operação + TradeQtd)

Método de cálculo para operações em contas de corretoras que compartilham custódia e operações realizadas na conta Simulador, em tempo real.

30,00 * 200 + 35,00 * 100 / (200 +100) = 31,67