Volatilidade Histórica

Em algum momento você já se perguntou como descobrir o preço ideal para seu Stop? Ou até mesmo se PETR4 irá subir ou descer?

Um dos indicadores mais conhecidos da nossa gama de ferramentas é o Indicador de Volatilidade Histórica.

Com ele, é possível identificar se determinado ativo está em fase de sobrecompra ou sobrevenda, mostrando em dados numéricos a capacidade de um ativo de se mover. Por isso, é muito utilizado para facilitar o posicionamento correto dos Stops e das saídas.

Método de cálculo

O indicador de volatilidade histórica é calculado percentualmente, a partir do desvio padrão dos períodos multiplicado pela raiz quadrada do número de períodos escolhido. Vale lembrar que o período anual equivale a 252 períodos e o período mensal equivale a 21 períodos.

Posicionamento das saídas

Antes de mais nada, vale lembrar que a Nelogica não indica qualquer tipo de parâmetro de operação. Nosso intuito é apenas instruir os usuários sobre a utilização do indicador. Utilizaremos um exemplo percentual genérico, o qual não recomendamos que seja copiado sem o devido estudo, levando em consideração a estratégia que você adota.

Para o posicionamento das saídas, levamos em consideração um percentual alvo sobre o percentual da média da volatilidade. Por exemplo: usaremos 15% da média da volatilidade. Indicada pela linha verde, no exemplo, a média marca 34,14%, o alvo nesse caso será de 34,14 * 0,15 = 5,121%. 
A cotação atual é R$28,57. Então, numa operação de compra, o Alvo de saída estaria em R$30,03.

Identificação de sobrecompra ou sobrevenda

Realizar essa identificação é mais complexo do que definir os pontos ideais para a sua saída. Como exemplo, utilizaremos o ativo VVAR3. Um ativo estará sobrecomprado ou sobrevendido quando seu fator de afastamento (F) for maior do que o valor estabelecido na sua estratégia.

Primeiramente. estabeleceremos as variáveis:

• Média móvel de 21 períodos (Mma21).
• Média móvel da volatilidade de 21 períodos (Mmv21).

Para o cálculo, segue-se o seguinte parâmetro: um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido caso o seu fator de afastamento for maior do que 30%.

Cotação atual: R$14,60.

Mma21: R$13,19.

Mmv21: 35,46%.

Fator de afastamento: 30,15% --> Sobrecomprado.

Observe que VVAR3 estava sobrecomprada no momento da análise, indicando um momento interessante para uma entrada. 

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