Um dos indicadores mais conhecidos da nossa gama de ferramentas é o Indicador de Volatilidade Histórica.

Com este indicador, é possível identificar se determinado ativo está em fase de sobrecompra ou sobrevenda, mostrando em dados numéricos a capacidade de um ativo de se mover. Por isso, é muito utilizado para facilitar o posicionamento correto dos Stops e das saídas.

Para inserir Volatidade Histórica em seu gráfico, acesse Indicadores no Menu Exibir ou clicando no ícone de Indicadores:

Método de cálculo

O indicador de volatilidade histórica é calculado percentualmente, a partir do desvio padrão dos períodos multiplicado pela raiz quadrada do número de períodos escolhido. Vale lembrar que o período anual equivale a 252 períodos e o período mensal equivale a 21 períodos.

Posicionamento das saídas

Utilizaremos o gráfico do IBOV, em período diário com percentual genérico, como exemplo:

Para o posicionamento das saídas, levamos em consideração um percentual alvo sobre o percentual da média da volatilidade. Por exemplo: usaremos 15% da média da volatilidade, indicada pela linha verde. No exemplo, a média marca 25,47%, o alvo nesse caso será de 25,47 * 0,15 = 3,820%. 
A cotação atual é R$108.679,95. Então, numa operação de compra, o alvo de saída estaria em R$112.831,52, pois é o resultado de R$108.679,95 + 3,820%.

Identificação de sobrecompra ou sobrevenda

Realizar essa identificação é mais complexo do que definir os pontos ideais para a sua saída. Como exemplo, utilizaremos o ativo VVAR3. Um ativo estará sobrecomprado ou sobrevendido quando seu fator de afastamento (F) for maior do que o valor estabelecido na sua estratégia.

Primeiramente, estabeleceremos as variáveis:

• Média móvel de 21 períodos (Mma21).
• Média móvel da volatilidade de 21 períodos (Mmv21).

Para o cálculo, segue-se o seguinte parâmetro: um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido caso o seu fator de afastamento for maior do que 30%.

Cotação atual: R$14,60.

Mma21: R$13,19.

Mmv21: 35,46%.

Utilizando a fórmula acima:

F = (14,60 / 13,19 - 1) / 35,46% = 0,3014, ou 30,14% 

Fator de afastamento: 30,14% significando que VVAR3 está Sobrecomprado no momento da análise, indicando um momento interessante para uma entrada. 

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