Quando falamos sobre opções, muitas vezes ouvimos falar sobre o Modelo Black-Scholes, sendo este o principal modelo de precificação de opções no mercado financeiro.
É importante ressaltar que a parte mais relevante de compreender o Black-Scholes é a interpretação das variáveis que impactam no preço das opções. Dessa forma, a partir desse estudo, é possível tomar melhores decisões de investimento em opções e avaliar o preço dos ativos a serem negociados.
O modelo Black-Scholes surgiu na década de 70, em que pesquisadores descobriram a possibilidade de precificar derivativos, a partir da utilização dos seguintes fatores:
- Strike da opção;
- Preço atual da ação;
- Taxa livre de risco (Selic);
- Volatilidade;
- Tempo para o vencimento.
- Um cenário em que não foram considerados impostos ou custos de transação;
- O modelo foi aplicado em opções europeias, exercida no vencimento;
- Considera-se a ausência de pagamentos de dividendos durante a vigência da opção;
- Não existem oportunidades de arbitragem entre a ação e a opção;
- O ativo é negociado em condições normais de mercado;
- A taxa livre de risco é constante;
- Os investidores captam ou emprestam recursos à taxa livre de risco.
Deste modo, a partir dessas premissas descritas anteriormente, é elaborado um cálculo de diversas métricas, como as Letras Gregas, com a seguinte fórmula de derivativos:
O Profit realiza esses cálculos para você por meio do nosso Módulo de Opções, entregando todas as informações necessárias para você tomar as melhores decisões na hora de investir em opções.
Nesse sentido, você não visualizará na plataforma o modelo em si e suas minúcias, porém todas as informações que são apresentadas no Módulo de Opções, como as gregas e outros dados relevantes sobre esses ativos, são baseadas no Modelo Black-Scholes.
Lembramos que se você tiver interesse em assinar o Módulo de Opções, ele está diretamente integrado ao Profit Pro, mas pode ser adquirido em qualquer uma das nossas plataformas, a partir da assinatura mensal desse.
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