Inicialmente, é importante reforçarmos o conceito de Delta: se trata de uma medida de sensibilidade do preço de uma Opção com relação ao preço do ativo.

Após a montagem de uma estratégia na janela Estratégia de Opções, serão exibidos os valores de Delta no painel inferior, ao lado do valor de Bid. Devemos levar em consideração que o valor de Delta pode variar entre -1 e 1. As Calls apresentam Delta positivo, ou seja, Delta entre 0 e 1, conforme imagem abaixo.

Já as Puts possuem o Delta negativo, entre -1 e 0.

Por que o Delta apresenta um valor maior no campo exibido no painel de roteamento inferior?

O Delta presente no painel inferior é o resultado da multiplicação de todos os Deltas de calls/puts de opções/ativo por sua quantidade e depois subtraídos, de acordo com o exemplo abaixo:

(Delta call * qtd) - (Delta put * qtd) = delta exibido no campo do painel de roteamento de Estratégias de Opções.

Cabe ressaltar que o campo qtd (quantidade) desta equação irá desconsiderar dois zeros sempre. Por exemplo, ao definir uma quantidade de 200, o valor a ser considerado na multiplicação da quantidade será 2.

E aí, achou útil o conteúdo deste artigo?
Não esqueça de nos avaliar abaixo, pois sabemos como é importante jogarmos juntos para deixarmos a Central de Ajuda cada vez mais completa!
Desejamos bons trades!