O Drawdown é um indicador utilizado para mensurar riscos, como uma estratégia utilizada para a tomada de decisão de mantermos ou zerarmos determinado ativo de nossa carteira.

No Profit, há dois tipos de Drawdown, onde os cálculos baseiam-se no Resultado das operações e na Exposição, ambos em tempo real.

Para visualizar o Drawdown, acesse o Relatório de Performance no menu Negociação:

Drawdown baseado no resultado das operações

Exemplo prático

Na aba Resumo, no Relatório de Performance, o Drawdown é apresentado como R$ -400,00, conforme as oito operações filtradas no índice, no dia atual.

Na aba Operações, podemos identificar que o Drawdown baseou-se na coluna Res. Total Intervalo.

As três primeiras operações totalizam em uma perda de R$ -400,00 (pois, R$ -300,00 + R$ -75,00 + R$ -25 = R$ -400,00), sendo esta a nossa perda máxima.

Em resumo, diminuímos o máximo que perdemos do máximo que ganhamos.

Resultado baseado na exposição

Já o Drawdown baseado na Exposição, mede a volatilidade de determinado ativo durante a operação, exibindo o percentual e financeiro da queda do preço de um ativo em relação à sua cotação máxima.

Assim, tem-se a representação do quanto lucramos, de fato, e qual foi o máximo alcançado pelo mercado enquanto a operação estava aberta.

Usa-se o cálculo Lucro Máximo - Lucro atual = Drawdown. Ou seja, o Drawdown usa o máximo que a cotação chegou no período para calcular o lucro máximo e diminui do lucro atual.

Identificamos a máxima exposição positiva na coluna MEP do Relatório de Performance. 

Exemplo prático

No exemplo seguinte, o Drawdown é apresentado como R$ -725,00, conforme as dez operações filtradas no índice, no dia atual.

Para o cálculo, é necessário analisar as colunas Res. Total Intervalo e MEP.

A cotação máxima foi de 140,00 pts, o equivalente a R$ 700,00, pois cada ponto de IND vale R$ 1,00 e o lote mínimo do Índice Cheio é de 5 contratos (5 x R$ 1,00 = R$ 5,00). Saiba mais sobre ticks, clicando aqui.

Assim, no momento em que o mercado atingia a máxima exposição positiva de 140,00 pts, estávamos com R$ 75,00 de lucro. Logo, o máximo que teríamos ganho seria de R$ 775,00, pois 75 + 140pts = 775.

E, na última operação, obtivemos um lucro de R$ 50,00.

Se Lucro Máximo - Lucro atual = Drawdown, então 775 - 50 = 725.

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