Os contratos futuros de DI são uma negociação de compra e venda atrelada à taxa DI, chamados de juros futuros. DI é uma sigla para Depósito Interbancário, isto é, uma taxa que nasce da soma dos empréstimos que os bancos fazem entre si diariamente para manter o fluxo de caixa positivo, calculado e divulgado pela B3.
No dia a dia, são utilizadas como hedge (proteção) para investidores que possuem contratos onerosos em taxas pré ou pós-fixadas. Este contrato costuma ser utilizado como hedge porque reflete as condições do mercado de juros e a curva de juros da economia para os diversos prazos disponíveis.
Nomenclatura dos contratos futuros de DI
Todos os contratos futuros de DI possuem um ticker correspondente ao vencimento de cada mês. Composto por:
DI + 1 + Letra correspondente ao mês de vencimento + Ano do contrato
A seguir, apresentamos essa relação de datas de vencimentos e exemplos práticos sobre os tickers de DI para que você não tenha dúvidas na hora de operar esses ativos:
| Sigla do Ativo | Mês de Vencimento |
Letra |
|
DI1 - Depósitos Interbancários |
Janeiro | F |
| Fevereiro | G | |
| Março | H | |
| Abril | J | |
| Maio | K | |
| Junho | M | |
| Julho | N | |
| Agosto | Q | |
| Setembro | U | |
| Outubro | V | |
| Novembro | X | |
| Dezembro | Z | |
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É importante considerar que ao final do ticker, adiciona-se o ano de validade. Em janeiro do ano de 2023, por exemplo, o ticker do DI será DI1F23. |
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Além disso, é possível analisar a série histórica com os contratos anteriores DI1FUT composta pela união dos contratos DI, seguindo a ordem cronológica dos mesmos.
Através da ferramenta Curva de juros é possível acompanhar a estrutura da taxa de juros, verificando a expectativa e o comportamento dos juros ao longo do tempo.
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