De modo a otimizar o processo de backtesting, a ferramenta Otimização de Parâmetros tem como objetivo apresentar até 100.000 cenários para avaliação da eficácia de uma estratégia de execução, com base em dados históricos.

Como utilizar

Para abrir a Otimização de Parâmetros, acesse o menu Ultra:

Vá em Nova Otimização:

Na aba Geral, clique no botão Selecionar Estratégia. Nela estarão listadas todas as estratégias de execução presentes na plataforma.

Saiba como importar e exportar estratégias, clicando aqui.

Adicione até 10 ativos em Adicionar Ativo ou Carregar Lista. Na coluna Períodos, através da opção Adicionar Periodicidade, adicione até 10 periodicidades a serem testadas pelo otimizador.

Configure, também o período de análise, Slippage (Ticks), a quantidade e quantidade máxima de contratos analisados.

E então, na aba Parâmetros, defina o intervalo de valores de um parâmetro a ser utilizado no processo de otimização.

No exemplo acima, foram inseridos os intervalos de HoraInicio e HoraFechamento e a ferramenta fornecerá 4.160 possibilidades de lucro com base no histórico.

Clicando em Otimizar, a ferramenta abre a interface por onde visualizamos o status do processo de otimização, além de informações como o resultado médio de operações ganhadoras e perdedoras, a porcentagem de operações ganhadoras e perdedoras e o maior fator de lucro:

Quando finalizado, clique em Resultados.

A aba Resumo, contém informações gerais sobre desempenho de acordo com o período de análise definido nas configurações de execução.

Clique sobre uma variação para visualizar seus detalhes.

O Saldo Líquido Total exibe o resultado da diferença entre Lucro Bruto e Prejuízo Bruto.

Lucro Bruto é o resultado de ganhos de todas as operações, enquanto o Prejuízo Bruto é a soma de todas as operações onde se obteve perda.

O Fator de Lucro é a divisão do Lucro Bruto pelo Prejuízo Bruto.

Já na aba Detalhes, visualize os resultados das operações em Gráfico ou Tabela, ordenados de forma descendente ou ascendente e filtrados por ativo e período.

Clique sobre um dos gráficos para expandi-lo.

Observações:
Referente aos ajustes aplicados:

A ferramenta irá considerar o que está ativo no momento da utilização, caso os ajustes estejam ativos a ferramenta irá considerar, em caso negativo, não considera. 


 

Modos de Execução do Otimizador

OHLC:

• Utiliza apenas os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento de cada candle para realizar os cálculos e simular o movimento das operações.

Tick a Tick:

• O modo Backtest do Tick a Tick utiliza o fluxo dos preços dentro do candle para determinar as saídas Limit e Stop exatamente no ponto em que executariam em tempo real, no entanto, o envio das ordens em backtest seria somente no candle seguinte ao candle onde ocorreu a condição.
• Cada movimentação de preço pode ser utilizada como gatilho para uma ação, proporcionando;
• Simulações mais realistas, próximas do que acontece no mercado real;
• Maior assertividade, especialmente para estratégias de curtíssimo prazo, como o Scalping;
• Reproduz fielmente o fluxo de preços dentro do candle, executando ordens Limit e Stop como seriam em tempo real. "
   

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