O Motion Tracker é uma ferramenta que permite que você monitore o posicionamento dos grandes players do mercado em relação a um determinado ativo.

Gráfico

Para abrir o Motion Tracker no gráfico, acesse o menu Ultra:

Os players são ordenados, de maneira decrescente, por Participação ou Saldo.

Em Participação é exibido o quanto a corretora está participando no preço do ativo. Em Saldo, é exibido o resultado do que foi comprado subtraído pelo que foi vendido pelo player. E, caso esteja no Automático, a listagem será ordenada por Participação em caso de ativos Bovespa e por Saldo em caso de ativos BM&F, automaticamente.

Para definir o tipo de visualização, clique com o botão direito do mouse sob a ferramenta, ou clique nos três pontinhos:

No Motion Tracker, consideramos um subconjunto de trades, como um acumulado diário, com filtros para considerar apenas os trades dentro do pregão e desconsiderar trades que não sejam originários de algoritmos. O cálculo do saldo considera apenas os trades que estejam dentro desses filtros, por mais que não hajam algoritmos detectados no momento.

E, por padrão, a função Priorizar Algoritmos Ativos é selecionada, de modo a ordenar os agentes considerando primeiro os algoritmos ativos e, após, a participação ou saldo.

Ainda é possível ajustar a visualização do Motion Tracker filtrando por agentes, assim, exibindo somente os agentes selecionados no filtro.

Para configurar, acesse Configurações em Filtrar Agentes:

Utilize as setas para mover os agentes entre as colunas Agentes e Selecionados. Considere que o filtro se aplica a lista de Selecionados.

Além disso, o Motion Tracker exibe, à direita do gráfico, o preço médio das execuções das corretoras, em tempo real:

Clique com o botão direito do mouse sobre a ferramenta, ou sobre os três pontinhos, para definir o cálculo do preço médio:

Default: Médio das Operações, considera todas as entradas e saídas parciais, em sua totalidade. Se o saldo for negativo, considera-se o volume comprado dividido pela quantidade comprada.

Direct Volume/Quantity: Médio do saldo. É dividido o volume saldo pela quantidade do saldo.

VWAP: Médio total. É dividido o volume total negociado pela quantidade total negociada.

Utilize os botões + e - para exibir ou ocultar players da listagem:

Clique no ícone , para visualizar mais informações:

Passivo Líquido refere-se à  diferença entre o passivo total e os ativos totais de uma entidade. Em termos simples, é o valor pelo qual os passivos excedem os ativos. Se o Passivo Líquido for negativo, isso significa que os ativos excedem os passivos, o que geralmente é considerado uma posição financeira saudável.

O Lucro/Prejuízo Bruto indica o valor de lucro ou prejuízo do total negociado no dia pelo player, independente se as operações foram executadas ou não por algoritmos.

Market Taker é uma métrica que indica quando uma compra ou venda mudou o preço do ativo (agrediu o preço a ponto de consumir todas as ofertas do preço atual e algumas ofertas do preço acima ou abaixo do atual, a ponto de mudá-lo). Ele mede a quantidade negociada nos trades que consumiram ofertas em dois ou mais preços diferentes disponíveis no livro.

O Mkt Taker Compra faz uma compra agredindo o preço fazendo com que se mova pra cima enquanto o Mkt Taker Venda faz uma venda agredindo o preço fazendo com que se mova para baixo. O Mkt Taker Líquido é a diferença entre Mkt Taker Compra e Mkt Taker Venda.

Em resumo, são informações que exibem se um participante agrediu o mercado ou se gerou liquidez, oferecendo preços de compra e venda naquele determinado ativo.

Classificação

HFT (High-Frequency Trading): Ordem de impacto. Indica alta velocidade de negociação e grande volume de transações.

Alto Impacto: Têm o potencial de afetar significativamente os mercados financeiros e o poder de influenciar a direção e a volatilidade dos preços dos ativos financeiros, levando a mudanças significativas nas estratégias e nas decisões de negociação dos investidores.

Baixo Impacto: Refere-se a eventos que têm menos probabilidade de causar mudanças significativas nos mercados financeiros. O efeito tende a ser relativamente menor e de curta duração.

Irrelevante: Se refere a eventos que não são considerados relevantes para a tomada de decisões de negociação, portanto, não afetam diretamente os mercados financeiros.

Algoritmos

Algoritmos são exemplos de estratégias automatizadas utilizadas pelas corretoras para ajudar os traders a obterem melhores execuções de ordens, minimizando o impacto no mercado. Cada um deles tem sua própria abordagem para equilibrar a execução eficiente das ordens com a busca de preços médios ponderados ou outros objetivos específicos.

TWAP (Time Weighted Average Price): É quando ocorre o envio de ordens padronizadas em intervalos padronizados. Ou seja, é a divisão de um lote grande, por tempo.

Ex: 400k, em 1h, num intervalo de 15 minutos em 15 minutos, ou seja, 100k a cada 15 min.

VWAP (Volume Weighted Average Price): É quando ocorre o envio de ordens padronizadas pelo shape de volume histórico (dias a definir) em intervalos padronizados. 

Ex: 1000k, 10% 100k nos primeiros 15 minutos. 

POV (Percent of Volume): É quando ocorre o envio de ordens com percentual do volume pré-estabelecido.

Ex: 2% do volume total negociado.

IS (Implementation Shortfall): É projetado para minimizar a diferença entre o preço esperado da ordem no momento em que é colocada e o preço real ao qual é executada. O algoritmo leva em consideração vários fatores, como o preço atual do ativo, a volatilidade, o volume de negociação e o custo de execução. Com base nessas informações, ele divide a ordem em partes menores e as executa em diferentes momentos, buscando reduzir a diferença entre o preço esperado e o preço de execução.

Ex: 10.000k, 5% 500k nos primeiros 30 minutos e, após, diminui os lotes até chegar em ordens que correspondam a 2% a cada 30 minutos.

Temos também um outro artigo com informações e as diferenças entre Times & Trades e Motion Tracker

Vale ressaltar que esta ferramenta realiza o monitoramento em tempo real, não sendo possível, portanto, utilizá-la no Replay de Mercado.

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