O IV Rank (Índice de Volatilidade) é uma métrica utilizada para avaliar a volatilidade implícita de um ativo subjacente em relação ao seu próprio histórico de volatilidade, considerando todos os tickers de um ativo-objeto.

Chamamos de Volatilidade, a medida de variação de preço de um ativo, em determinado período de tempo.

Ao analisar o gráfico de IV Rank, os traders e investidores podem identificar períodos de alta e baixa volatilidade implícita, o que pode ajudá-los a tomar decisões informadas em relação às estratégias de negociação de opções. Por exemplo, um IV Rank alto pode indicar que as opções estão caras em relação à sua volatilidade histórica, sugerindo a possibilidade de vender opções ou usar estratégias que se beneficiem de uma queda na volatilidade. Por outro lado, um IV Rank baixo pode indicar que as opções estão relativamente baratas, podendo ser um momento para comprar opções ou usar estratégias que se beneficiem de um aumento na volatilidade.

Utiliza-se a seguinte fórmula de cálculo:

IV Rank = (Volatilidade Atual - Volatilidade mínima) / (Volatilidade máxima - Volatilidade mínima) x 100

Considere que, as volatilidades mínima e máxima se referem às últimas 52 semanas.

Para abrir o IV Rank, acesse o menu Ultra:

Na lateral direita da janela, é exibido o resultado do histórico e, na parte inferior da janela, visualizamos a escala de tempo:

A visualização da base histórica dependerá do ativo selecionado e da disponibilidade destes dados em nosso servidor.

A aba superior da janela exibe informações como:

Último: Último preço negociado do ativo.

Variação: Variação percentual do ativo no período selecionado.

Bid: Melhor oferta de compra do ativo.

Ask: Melhor oferta de venda do ativo.

Vol. Hist.: Percentual obtido considerando as cotações passadas dos ativos, sendo calculada a partir do desvio-padrão da variação histórica do preço do ativo, onde é possível estimar uma tendência de volatilidade no futuro.

Vol. Impl.: Volatilidade Implícita do ativo-objeto (volatilidade que os Players esperam do mercado). É calculada com equação de Black & Scholes, utiliza o strike da opção, preço do ativo, tempo até o vencimento, taxa de juros e preço das opções.

Negócios: Quantidade de negócios realizados no período.

C. Abertos: Referem-se aos contratos que ainda não foram fechados/liquidados/entregues.

Máxima: Preço máximo da cotação do dia.

Mínima: Preço mínimo da cotação diária do ativo.

Volume: Volume realizado em cada nível de preço, venda e compra somados.

Ainda é possível encaminhar ordens pelos botões Bid e Ask:

Repare que existe uma segunda tela dentro dessa funcionalidade que fica abaixo da tela principal da Estratégia de Opções. Você pode recolher (suprimir) ou abrir (expandir) ela quando quiser, basta apenas clicar na flecha no topo dessa segunda tela. 

Essa segunda tela chamaremos de Tela de Gestão. Aqui será onde você faz as suas avaliações da performance da sua estratégia pré-configurada ou customizada. 

Veja que já no canto superior esquerdo você escolhe a conta na qual quer enviar suas ordens. Já ao lado temos o Tipo de operação (tipo).

Este campo permite você determinar a forma de execução da estratégia, sendo elas: Custo da Operação, neste o preço da operação será baseado na diferença de preço entre os tickers da estratégia.

A segunda opção disponível será Limite / Mercado, no qual sua tela de gestão altera para você fazer os envios ordem por ordem.

Perceba que temos botões de + ou - no topo da sua tela de gestão. Para facilitar vamos chamá-los de joystick, pois se você clicar neles sua operação vai pivotar, mudar de estágio.

No strike do joystick ao clicar nos botões conseguimos alterar aumentando (+) o valor do strike ou diminuindo (-) o valor de strike, e na mesma proporção, mantendo a estratégia. Já a quantidade (Qtd) permite você aumentar a mão, ou seja, aumentar ou diminuir seus lotes.

Se quiser passar a diante sua estratégia. Ou seja, ir para o outro Vencimento com a sua estratégia é fácil, pois basta clicar no (+) ao lado de Vencimento do joystick. Caso tenha avançado e queira retornar para o vencimento um mais próximo, use o botão do joystick no (-) em Vencimento. 

A outro opção do joystick é o botão Inverter, ele vai manter tudo igual. Vencimentos, Distância, Quantidade e vai apenas trocar o lado de compra para venda e vice-versa. 

E, no canto superior direito os principais indicadores: Ganho máximo, Perda Máxima, Delta, Theta, Volatilidade Implícita, Retorno, Lucro % e Retorno %. 

Em Enviar Ordem, envie todas as ordens de acordo com a sua estratégia com apenas um clique. 

Achou útil este conteúdo?
Não esqueça de nos avaliar abaixo.
Desejamos bons trades!