O Times & Trades é uma ferramenta completa que traz muitas variáveis importantes no momento de analisar o Fluxo de Agressão, além de permitir identificar a ação dos grandes players do mercado.

Exibe o histórico de negócios realizados em um determinado ativo para uma análise detalhada.

Para abrir o Times & Trades, acesse o menu Ferramentas:

Com Times & Trades aberto, habilite as abas, clicando com o botão direito do mouse sobre a ferramenta:

As abas Negócios, Ordem Original, Compradores, Vendedores, Saldo e Evolução no Tempo estão disponíveis de forma nativa na versão Profit Pro e Profit Ultra. Já as abas Evolução do Player e Análise do Player estão disponíveis para contratação através do Plugin Tape Reading.

 

Negócios

Na aba Negócios são exibidos todos os negócios que passaram pelo Livro de Ofertas e foram efetivamente realizados, discriminados pela Data, Valor e Quantidade, além do tipo de agressão. 

O Agressor é aquele que tomou a iniciativa no trade. Para que uma ordem seja executada, é preciso que o Comprador e o Vendedor tenham a intenção de compra/venda de um ativo ajustada ao mesmo nível de preço. Se este interesse não está alinhado, não há negócio. Desta forma, para que haja negócio, é preciso que uma das partes tome a iniciativa de fechar a transação, comprando ou vendendo no mesmo nível de preço. 

O preço apenas se movimenta quando há consumo de liquidez, ou seja, quando ocorre uma grande negociação, com volume significativo e consistente. 

Recebemos os dados sobre a agressão em uma operação diretamente da B3, visto que esse é um parâmetro que a bolsa leva em consideração ao enviar dados de trades.

RLP (Retail Liquidity Provider) são os trades diretos que ocorrem dentro das corretoras. É uma modalidade de oferta disponibilizada pelos intermediadores de mercado (corretoras e bancos). Esse modelo permite que o intermediador seja contraparte das ordens de seus clientes.

O RLP permite que um intermediador possa prover liquidez para ordens de compra e venda de seus clientes. Na prática, agora o intermediador pode ser a contraparte do trade, participando ativamente da negociação. As negociações seguem normalmente por meio da B3, pois estão ligadas ao sistema de negociação da Bolsa (PUMA Trading System).

Com o RLP ativado, ao realizar uma agressão no mercado (zerar uma posição ou comprar/vender a mercado, por exemplo) a corretora será a contraparte do trade. Desta forma, ela irá prover liquidez fazendo com que o trader saia ou abra uma nova posição com maior agilidade.

Para ativar o RLP, é necessário contatar a sua corretora, pois ela é a responsável por realizar tal procedimento.

 

Ordem original

Já a aba Ordem Original irá otimizar a leitura do mercado, pois enquanto a aba Negócios mostra negócios individualmente, esta mostra as ordens originalmente encaminhadas por determinado player que agrediu as ofertas do Livro.: 

O sinal de asterisco (*) na coluna Valor indica que a agressão ocorreu em mais de um nível de preço. Quando o volume do player é muito grande, consumindo o preço superior na Compra ou inferior na Venda, ele acaba por participar em mais de uma oferta.

Na imagem anterior, você pode identificar, por exemplo que, 20 contratos de WINV22 foram negociados a 109.875*. Logo, de acordo com a lógica apresentada acima, nem todos os contratos foram negociados no respectivo preço. Justamente por conta da falta de ofertas para toda a quantidade de ativos no preço estipulado. 

 

Compradores

A aba Compradores mostra a representatividade dos players que mais realizaram negócios na ponta compradora. 

 

Vendedores

A aba Vendedores, mostra a representatividade dos players que mais realizaram negócios na ponta vendedora. 

Em alguns casos específicos, como o ativo CCMFUT - série histórica do milho, os agentes compradores e vendedores irão aparecer em formato numeral.

Isto ocorre pois, por característica da própria commodity, as informações dos players não são informadas para a B3 e com isto não são repassadas ao Profit. 

Este comportamento pode impactar em outras janelas, aparecendo informações de forma zerada.

 

Saldo

A aba Saldo é um excelente complemento ao Times & Trades, pois possibilita uma visão mais aprofundada do impacto de cada instituição em um determinado ativo. 

Apresenta o resultado entre o que foi comprado subtraído do que foi vendido pelo player. 

O preço médio exibido pode ter o seu cálculo definido conforme as seguintes opções:

Padrão: Será exibido o preço médio da aba compradores se o saldo de posição da corretora for comprado ou irá exibir o preço médio da aba vendedores se o saldo de posição da corretora for vendido.

Direto Vol./Quantidade: Faz a divisão do volume financeiro pelo volume de quantidade e o resultado é dividido pelo fator multiplicador do ativo.

VWAP: Uma média ponderada pelo preço e volume de quantidade.

Volume Financeiro:

O calculo utilizado para sabermos o Volume Financeiro da aba saldo do Times & Trades é composto pelo total do Volume Financeiro de Compra menos o Volume Financeiro de Venda.

Para saber o Volume Financeiro por cada Player, é necessário pegar o valor de execução do trade multiplicado pelo Fator multiplicador do ativo e multiplicar pela quantidade do trade, após ter o Volume Financeiro de cada trade calculado é necessário somar todas as quantidades para obter o Volume Financeiro total de Compra ou de Venda.

Para conferir o Fator Multiplicador de cada ativo basta ir ao menu Exibir > Informações do Ativo:

E na janela de Informações do Ativo verificar a informação "Multi Qtd":

Preço de Execução X Multi Qtd X Quantidade = Volume Financeiro do Trade

Volume Financeiro total de Compra ou Venda = Soma de todos os Volumes Financeiros de Trades do Respectivo lado.

Exemplo Bovespa: BBAS3 

Preço de Execução X Multi Qtd X Quantidade = Volume Financeiro do Trade

26,40 X 1 X 100 = 264

Exemplo BMF: WDON24

Preço de Execução X Multi Qtd X Quantidade = Volume Financeiro do Trade

5.450 x 10 x 5 = 272.500

Evolução no tempo

A aba Evolução no tempo representa o saldo do player em uma escala de tempo. 

 

Evolução do Player

A aba Evolução do player representa o saldo do player em uma escala de tempo, considerando o preço de compra/venda. 

 

Análise do Player

A aba Análise do player traz informações de saldo e agressores com base na quantidade. 

 

Configurando o Times & Trades

Há três opções para visualizar as abas Compradores, Vendedores, Saldo, Evolução no Tempo, Evolução do Player e Análise do Player: Tabela, Gráfico ou Gráfico e Tabela.

Para acessar estas configurações, é preciso acionar o botão direito do mouse acima do Times & Trades, ou botão central, caso o One Click Trading esteja ativo e clicar em Gráfico para abrir as opções:

Tanto no gráfico como na tabela, conseguimos identificar quais instituições estão mais ativas e com o maior volume financeiro.

A visualização em tabela divide-se entre as colunas:

Corretora que exibe o nome da instituição;

Porcentagem (%) que indica a ''fatia'' de participação de cada instituição no mercado, verificando a posição atual com base nas negociações realizadas durante o dia analisado;

Vol. Fin. que mostra a quantidade em Reais de cada instituição;

Vol. Qtd. que mostra o número de lotes em que cada instituição está posicionada. Caso o valor seja positivo, significa que o saldo está comprado e se estiver negativo, o saldo está vendido; e

Média que exibe o preço médio com base na posição atual dos players.

A coloração Verde e Vermelha da coluna Média indicará se o player está comprado ou vendido respectivamente naquele preço. Como as colorações da coluna Média são informações já consolidadas, a tendência de um determinado ativo pode indicar baixa mesmo que o preço médio esteja positivo e vice-versa.

É possível definir o período da visualização dos trades, aplicar uma coloração ou um filtro em determinada quantidade, dentre outras configurações, clicando com o botão direito do mouse sobre a ferramenta, para acessar suas Propriedades:

Nas aba Saldo, Evolução no tempo, Evolução do Player e Análise do Player, é possível exibir as flechas de alta e baixa na coluna Vol. Fin., que indicarão a tendência de volume. 

Para isso em Visibilidade, selecione a opção Mostrar direção do saldo e clique em Aplicar a Todos:

A posição do player é contabilizada somente dentro do período selecionado no Times & Trades. O período padrão é referente ao pregão atual, mas pode ser ampliado configurando um período personalizado em Configurações: 

Colunas Tape-Reading

O opcional de plugin Tape-Reading trás também colunas adicionais nas abas Saldo, Evolução no Tempo, Evolução do Player e Análise de Player. Para adicionar as colunas em seu Times & Trades basta acessar as propriedades e selecionar a aba "Visibilidade":



Agressão Compra - Número de agressões no lado de compra

Agressão Venda - Número de agressões no lado de venda

Agressão Líquida - Quantidade resultante ao subtrair o número de agressões de compra pelo número de agressões de venda

Passivo Líquido - Número de agressões passivas (Sem consumo das ofertas do Livro)
 
L/P Bruto - É o Lucro (ou Prejuízo) do total negociado. Conforme filtro de data utilizado, corretora e ativo selecionado no Times & Trades. Independente se as operações foram executadas  ou não por algoritmos

Leilão - Número de agressões no Leilão

 

Observação: Ao configurar o 'Período Personalizado' do Times and Trades, cada tipo de ativo possui uma quantidade máxima de dias retroativos que podemos requisitar. 

Minicontratos: 10 dias

Contratos Cheios: 30 dias

Bovespa: 1 anos

Saiba mais sobre a ferramenta, acessando o vídeo abaixo:

 

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