O Scalper Pro é a plataforma que une todos os instrumentos operacionais do Profit Pro com a alta performance do plugin Tape Reading. Sua contratação pode ser realizada pelas corretoras XP, BTG, Inter, Clear, Toro, Genial, CM Capital, Warren e Rico.
Por meio dela, o investidor tem à sua disposição ferramentas avançadas de leitura e análise de dados, podendo rastrear os movimentos dos principais investidores institucionais do mercado.
O Profit Pro é a plataforma da Nelogica utilizada por traders de alta performance que desejam ter acesso a recursos avançados de estudos gráficos, análise de dados de mercado, informações, notícias em tempo real e possuir as melhores ferramentas técnicas para operar Day Trade.
Por meio dela, é possível traçar estratégias, acompanhar o mercado e fazer o gerenciamento de risco das suas operações.
Com o Scalper Pro, você não apenas possui recursos para atender a qualquer perfil analítico e operacional, mas também obtém a vantagem exclusiva de combinar a melhor plataforma disponível no mercado com o poderoso plugin de Tape Reading, destacando-se dos demais traders.
O Plugin Tape Reading é uma ferramenta completa para Análise de Fluxo e conta com seguintes itens:
- Gráfico Tape Reading (Footprint)
- Análise de Preços
- Análise de Negócios
- Análise de Volume
- Análise de Corretoras
- Reengenharia do Mercado
1. Gráfico Tape Reading
Mapa de Fluxo
O Mapa de Fluxo é uma ferramenta que une a análise gráfica à leitura de fluxo, onde é possível acompanhar a liquidez atual de um ativo, e também a liquidez passada de outras periodicidades.
O Mapa de Fluxo possui diversas linhas, representando informações diferentes.
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As linhas centrais, originadas na coluna de preços, uma azul e outra vermelha, representam as ofertas de compra e venda.
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As linhas superiores ao centro representam o volume das ofertas de venda por faixa de preço.
Quanto mais claras as linhas, maior é o volume:
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As linhas inferiores ao centro representam o volume das ofertas de compra.
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Os círculos vermelhos (venda) e verdes (compra) representam as agressões do mercado. Quanto maior o círculo, maior a agressão. Os círculos podem conter agressões de ambas as partes.
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O volume de negócios é representado no histograma, abaixo da linhas horizontais.
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As linhas verticais representam o tempo selecionado no gráfico correspondente. Neste exemplo, entre duas linhas verticais há um candle de 5 minutos.
2. Análise de Preços
Livro de Preços
O Livro de Preços concentra uma lista de todas as ordens de compra e venda em diferentes níveis de preço.
As ordens de compra são exibidas em um lado do livro, enquanto as ordens de venda são exibidas no outro lado. Cada nível de preço mostra a quantidade de ativos que os compradores estão dispostos a comprar a esse preço (ordens de compra) e a quantidade que os vendedores estão dispostos a vender a esse preço (ordens de venda).
3. Análise de Negócios
Negócios
Na aba Negócios são exibidos todos os negócios que passaram pelo Livro de Ofertas e foram efetivamente realizados, discriminados pela Data, Valor e Quantidade, além do tipo de agressão.
O Agressor é aquele que tomou a iniciativa no trade. Para que uma ordem seja executada, é preciso que o Comprador e o Vendedor tenham a intenção de compra/venda de um ativo ajustada ao mesmo nível de preço. Se este interesse não está alinhado, não há negócio. Desta forma, para que haja negócio, é preciso que uma das partes tome a iniciativa de fechar a transação, comprando ou vendendo no mesmo nível de preço.
O preço apenas se movimenta quando há consumo de liquidez, ou seja, quando ocorre uma grande negociação, com volume significativo e consistente.
Recebemos os dados sobre a agressão em uma operação diretamente da B3, visto que esse é um parâmetro que a bolsa leva em consideração ao enviar dados de trades.
RLP (Retail Liquidity Provider) são os trades diretos que ocorrem dentro das corretoras. É uma modalidade de oferta disponibilizada pelos intermediadores de mercado (corretoras e bancos). Esse modelo permite que o intermediador seja contraparte das ordens de seus clientes.
O RLP permite que um intermediador possa prover liquidez para ordens de compra e venda de seus clientes. Na prática, agora o intermediador pode ser a contraparte do trade, participando ativamente da negociação. As negociações seguem normalmente por meio da B3, pois estão ligadas ao sistema de negociação da Bolsa (PUMA Trading System).
Com o RLP ativado, ao realizar uma agressão no mercado (zerar uma posição ou comprar/vender a mercado, por exemplo) a corretora será a contraparte do trade. Desta forma, ela irá prover liquidez fazendo com que o trader saia ou abra uma nova posição com maior agilidade.
Para ativar o RLP, é necessário contatar a sua corretora, pois ela é a responsável por realizar tal procedimento.
Ordem Original
Já a aba Ordem Original irá otimizar a leitura do mercado, pois enquanto a aba Negócios mostra negócios individualmente, esta mostra as ordens originalmente encaminhadas por determinado player que agrediu as ofertas do Livro:
O sinal de asterisco (*) na coluna Valor indica que a agressão ocorreu em mais de um nível de preço. Quando o volume do player é muito grande, consumindo o preço superior na Compra ou inferior na Venda, ele acaba por participar em mais de uma oferta.
4. Análise de Volume
Volume por Preço
O Volume At Price é utilizado na interpretação do volume de negócios realizados em cada nível de preço, e na identificação de possíveis faixas de defesa e de posicionamento dos participantes do mercado.
Gráfico: Aba padrão que demonstra graficamente as agressões por nível de preço.
Na coluna Preço, o último negócio realizado é destacado em amarelo, e configurado para centralizar automaticamente.
O Volume é representado em quantidade de negócios, à direita dos preços, e visualmente, pelas barras de agressão de compra em verde, e de venda em vermelho.
Neste exemplo, o período selecionado é a partir da abertura do pregão:
Volume do Mercado
O Volume At Market é uma ferramenta avançada de leitura de fluxo (tape reading), que permite ao investidor visualizar regiões de defesa de preço, geradas pelos grandes players no mercado.
Preço: Exibe os níveis de preço e o último preço negociado no ativo, destacado em amarelo.
Ofertas/Delta: Na parte esquerda, apresenta a quantidade de ofertas de compra (abaixo) e venda (acima) por nível de preço, e também a última oferta adicionada ou retirada do Livro. À direita, o Delta do ativo, que é a diferença entre o número de negócios de compra e de venda. Valores negativos indicam que, naquele nível de preço a venda supera a compra, e vice-versa. *Também é possível inserir uma coluna somente para o Delta, na opção Visibilidade da janela auxiliar de Propriedades.
Renovações de Fila: Mostra as ofertas renovadas de venda à esquerda, e compra à direita, por nível de preço, desde a abertura da ferramenta. Nesta coluna, são visualizadas as regiões de preço onde ocorrem as principais absorções de agressão no mercado.
As colunas Volume e Negócios apresentam o volume e a quantidade de negócios realizados em cada nível de preço, venda e compra somados.
5. Análise de Corretoras
A aba Evolução no tempo representa o saldo do player em uma escala de tempo.
A aba Evolução do player representa o saldo do player em uma escala de tempo, considerando o preço de compra/venda.
A aba Análise do player traz informações de saldo e agressores com base na quantidade.
6. Reengenharia do Mercado
Ranking de Ativos
No Ranking de Ativos é possível identificar se/e qual Algoritmo os players, dentro das respectivas corretoras, estão utilizando, além de outras informações que complementam a análise do Ranking de Ativos, conforme pode ser observado na figura abaixo.
Nesta ferramenta estão consolidadas as seguintes abas:
- Saldo participação: saldo de participação por corretora.
- Saldo agressão: saldo de agressão por corretora.
- Posição saldo agressão: as estrelas denotam a força do saldo de agressão do player com relação ao histórico de saldo do próprio player.
- Taxa de participação: o quanto a compra/venda do player representou no volume total no dia.
- Posição taxa de participação: as estrelas denotam a força da taxa de participação do player com relação ao histórico do dele mesmo.
- Lote piorado: o quanto o player está impactando seu preço na compra/venda de lotes.
- Posição lote piorado: o quanto o player está impactando seu preço na compra/venda de lotes.
- Volume quantidade: volume de lotes negociado pelo player.
- ADV: o quanto a compra/venda do player representou sobre volume médio de vários dias.
- Algoritmo: mostrará o algoritmo identificado.
- Status: mostrará o status do algoritmo, se estável, aumentando, decrementando, desativado ou reativado.
- Início: o horário em que o algoritmo foi ligado.
- Fim: o horário em que o algoritmo foi desligado.
Análise de Ativos
Esta ferramenta permite analisar a Persistência e Relevância das ordens dos players dentro de cada corretora, conforme figura abaixo.
Nos quadrantes superiores, temos os players com maior volume, seja de Compra ou Venda. Nos quadrantes inferiores ocorre o oposto, ou seja, estão posicionados os players com menor volume.
Quanto mais à esquerda, maior a persistência de compra/venda. Ou seja, o player manteve uma certa frequência de compra/venda no período. E quanto mais a direita, mais errático é esse movimento, ou seja, o player não assumiu uma posição persistente de compra/venda.
É importante entender que os players que estão acima e à esquerda são aqueles que mais impactam no preço.
Análise de Players
Essa ferramenta funciona como uma lupa sobre as movimentações dos players dentro de uma corretora específica. Nela estão dispostos graficamente algumas variáveis como:
Quantidade negociada: volume de lotes negociados.
Taxa de participação: o quanto a compra/venda do player representou no volume total no dia.
ADV: o quanto a compra/venda do player representou sobre volume médio de vários dias.
Alarme de Algoritmo
A ferramenta Alarme de Algoritmo possibilita configurar alarmes para aviso quando executadas ordens em determinado algoritmo, como TWAP, VWAP, POV ou IS.
TWAP (Time-Weighted Average Price): Divide uma grande ordem em várias partes menores e as executa ao longo de um período específico para alcançar uma média ponderada do preço.
VWAP (Volume-Weighted Average Price): Leva em consideração o volume de negociação ao longo do tempo. Ele busca executar as ordens com base no volume negociado em relação ao preço médio ponderado pelo volume.
POV (Percentage of Volume): Tenta executar uma ordem de negociação com uma participação percentual específica do volume de negociação total dentro de um período de tempo definido.
IS (Implementation Shortfall): Visa minimizar a diferença entre o preço desejado para uma negociação e o preço real obtido durante a execução da ordem. Ele leva em consideração o impacto no preço do ativo ao longo do tempo.
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