A ProfitDLL entrega vários tipos de dado em tempo real — ou seja, sua aplicação recebe a notificação no momento em que o evento acontece no mercado. Para isso, sua aplicação faz uma assinatura (subscribe) e a DLL passa a disparar callbacks sempre que houver atualização.

Este artigo é o mapa das funções de tempo real disponíveis: para cada tipo de dado, qual Subscribe chamar, qual callback será disparado e o que esperar de cada um. Quando o tópico tiver artigo dedicado, ele é referenciado nos próximos passos. 

Atenção:  Antes de assinar qualquer dado, sua aplicação precisa estar inicializada e com a conexão completa. Os detalhes estão em Ecossistema ProfitDLL e primeiros passos.

O que está disponível em tempo real 

E, em paralelo, um dado importante que NÃO é tempo real: 

SubscribeTicker 

Uma única assinatura — SubscribeTicker(ticker, bolsa) — ativa três callbacks de uma vez: trades, topo do livro e dados diários agregados. É o subscribe mais usado. 

from ctypes import c_wchar_p 

  

ret = profit_dll.SubscribeTicker(c_wchar_p("WINM26"), c_wchar_p("F")) 

if ret != 0:  # NL_OK == 0 

    raise RuntimeError(f"Falha ao assinar ticker: código {ret}") 

A partir desse momento, os três callbacks correspondentes começam a disparar para esse ativo. Cada um entrega um tipo de informação diferente. 

Trades em tempo real 

Cada negócio executado no mercado dispara o TConnectorTradeCallback. A estrutura TConnectorTrade traz preço, quantidade, agentes comprador e vendedor, horário com precisão de milissegundo, e o tipo do trade (agressão de compra, agressão de venda, leilão, etc.).

A sintaxe completa do callback, exemplo Python, parsing de data e tabela de TradeType estão no artigo de trades históricos — o mesmo callback é usado para tempo real e histórico, apenas com Set*Callback diferente: SetTradeCallbackV2 para tempo real, SetHistoryTradeCallbackV2 para histórico. 

Topo do livro (TinyBook) 

O TTinyBookCallback é disparado sempre que o melhor preço de compra ou o melhor preço de venda muda. Diferente do livro de profundidade, ele só entrega a primeira posição de cada lado — útil para aplicações que precisam do spread, do bid/ask atual ou de um "ticker tape" simples. 

from ctypes import WINFUNCTYPE, c_int, c_double 

from profitTypes import TAssetID 

  

# Assinatura: (asset, price, qty, side) 

#   side -> 0 = compra (bid), 1 = venda (ask) 

TTinyBookCallback = WINFUNCTYPE( 

    None, 

    TAssetID,    # asset (por valor) 

    c_double,    # price 

    c_int,       # qty 

    c_int,       # side (0 = bid, 1 = ask) 

) 

  

def tiny_book_callback(asset, price, qty, side): 

    lado = "bid" if side == 0 else "ask" 

    print(f"{asset.ticker} | {lado} {price} x {qty}")

Esse callback é normalmente informado na inicialização da DLL (parâmetro tiny_book_callback de DLLInitializeLogin ou DLLInitializeMarketLogin). Também é possível registrá-lo ou substituí-lo depois com SetTinyBookCallback. 

Dados consolidados do dia (NÃO é tempo real) 

O TNewDailyCallback entrega o OHLC do dia, volume financeiro acumulado, número de negócios e outras informações agregadas. Apesar de ativado pela mesma SubscribeTicker, ele não dispara a cada negócio — é atualizado em intervalos maiores, na ordem de segundos.

Use-o quando precisar do estado agregado do dia (candle diário, total negociado, máxima/mínima). Não o use para detectar trades individuais — para isso, use o TConnectorTradeCallback.

Cancelando a assinatura 

profit_dll.UnsubscribeTicker(c_wchar_p("WINM26"), c_wchar_p("F")) 

Cancelar para de disparar os três callbacks acima para esse ativo. 

SubscribePriceDepth 

Assinatura específica para o livro de profundidade (ofertas agrupadas por nível de preço). Ativa o TConnectorPriceDepthCallback, e os dados são consultados sob demanda via GetPriceGroup e GetPriceDepthSideCount. 

from profitTypes import TConnectorAssetIdentifier 

  

asset = TConnectorAssetIdentifier() 

asset.Version  = 0 

asset.Ticker   = "WINM26" 

asset.Exchange = "F" 

asset.FeedType = 0 

  

profit_dll.SubscribePriceDepth(byref(asset))

A sintaxe completa do callback, leitura do livro, casos especiais de leilão com preço teórico e tipos de atualização (utAdd, utEdit, utDelete, utFlush, etc.) estão no artigo dedicado: Como utilizar o Livro de Profundidade (Price Depth) via DLL Real Time.

Para cancelar: profit_dll.UnsubscribePriceDepth(byref(asset)). 

SubscribeOfferBook 

Assinatura para o livro de ofertas — diferente do livro de profundidade, aqui cada oferta individual chega no callback, com seu agente, quantidade e preço. É o nível mais granular de informação do livro, e o que permite reconstruir agentes posicionados em cada nível. 

ret = profit_dll.SubscribeOfferBook(c_wchar_p("WINM26"), c_wchar_p("F")) 

if ret != 0: 

    raise RuntimeError(f"Falha ao assinar livro de ofertas: código {ret}") 

O callback ativado é o TOfferBookCallbackV2, registrado via SetOfferBookCallbackV2. Cada chamada recebe uma oferta com seus dados completos (agente, side, posição, preço, quantidade, ação — add/edit/delete). 

Para cancelar: profit_dll.UnsubscribeOfferBook(c_wchar_p("WINM26"), c_wchar_p("F")). 

Bom saber: Livro de ofertas × livro de profundidade: ambos são tempo real, mas servem a propósitos diferentes. O livro de profundidade entrega níveis de preço já agregados (preço, quantidade total no nível, número de ofertas) — bom para visualizar paredes de liquidez e calcular spread. O livro de ofertas entrega ofertas individuais com agente — bom para análise de fluxo de agentes, identificação de players e reconstrução granular do livro.

Boas práticas em callbacks de tempo real 

Todos os callbacks de tempo real rodam na **ConnectorThread** da DLL. Bloquear essa thread compromete o pipeline inteiro de mensagens. Os pontos críticos:

• Apenas enfileire dentro do callback; processe em outra thread. O padrão produtor-consumidor com queue.Queue está descrito em *Ecossistema ProfitDLL e primeiros passos*.
• Nunca chame funções da DLL de dentro de um callback. A única exceção é TranslateTrade, no callback de trade V2.
• Mantenha vivas as referências dos callbacks. Atribua a WINFUNCTYPE(...)(funcao) a uma variável de escopo durável (atributo de classe ou global). Se o garbage collector liberar, a DLL chamará um ponteiro inválido e o processo trava sem aviso.
• Cancele assinaturas que não estão em uso. Em aplicações que monitoram muitos ativos, manter assinaturas ativas desnecessariamente aumenta o volume de callbacks processados e degrada a performance em momentos de alta volatilidade.
• Lembre-se que TConnectorAssetIdentifier chega por valor nos callbacks modernos. Não use POINTER ao declarar a assinatura com WINFUNCTYPE — passe a struct diretamente. 

Próximos passos 

• Livro de profundidade (price depth) — veja Como utilizar o Livro de Profundidade (Price Depth) via DLL Real Time.
• Histórico de trades — veja Como requisitar trades históricos com a ProfitDLL.
• Roteamento de ordens — veja Como rotear ordens com a ProfitDLL. 

Para mais informações, encaminhe um e-mail para corporativo@nelogica.com.br.

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