O Plugin Tape Reading é uma ferramenta completa para Análise de Fluxo e conta com um gráfico diferenciado denominado Tape Reading, ou Footprint, considerado único por exibir as agressões de mercado por nível de preço dentro de cada candlestick.

O gráfico de candlestick configura-se como uma das formas mais utilizadas de representação da oscilação de um ativo em um determinado período. De maneira simples, exibe informações de abertura, fechamento, máxima e mínima. Contudo, sem o acompanhamento do gráfico, sua formação não fica clara, e, por vezes, oportunidades de operações considerando fluxo, volatilidade e tendência são perdidas.

No mercado financeiro, chamamos de Agressor aquele que toma iniciativa de fechar o negócio a partir do envio de Ordens à Mercado. Quem agride o Livro de Ofertas, na compra ou na venda, tem a prerrogativa de determinar o direcional do preço, isso quando se consome toda a liquidez do mercado, naquele nível de preço.

Através do mapeamento do fluxo dos institucionais (ordens agredidas, passivas e identificação de algoritmos) é possível identificar presença de atividade atípica, compra e venda agressiva, montagem de grandes posições e diversos outros indícios da atuação de players que fazem o mercado andar.

 

Interpretando o Gráfico Tape Reading

O zoom in sobre o gráfico, exibe os números e histogramas.

O histograma da esquerda representa os lotes agredidos pelos vendedores, enquanto o da direita, os lotes agredidos pelos compradores.

• Agressão na Compra: Quando há uma ordem de Venda no livro de ofertas e um player realiza a Compra deste ativo, ou seja, consome a liquidez do ativo naquele nível de preço, ele realiza uma agressão na Compra.
• Agressão na Venda: Quando há uma ordem de Compra no livro de ofertas e um player realiza a Venda deste ativo, ou seja, consome a liquidez do ativo naquele nível de preço, ele realiza uma agressão na Venda. 

Sua leitura é feita na diagonal, onde se compara o número de contratos agredidos na Compra e na Venda. O lado de maior peso, tende a dar o direcional do preço.

Espera-se que os movimentos de alta sejam acompanhados de intensa agressão de compra e movimentos de baixa sejam acompanhados de intensa agressão de venda.

Abaixo dos candles, destacam-se dois retângulos:

• O primeiro retângulo apresenta o saldo do volume de agressões do candle/box de compra subtraído do volume de venda.
  Dito isso, quando ele apresenta sinal negativo, significa que houve maior pressão vendedora, e quando positivo, a pressão compradora foi maior em um determinado momento de acordo com o seu período gráfico.
• O segundo retângulo representa o Saldo Total das agressões de volumes de compra e venda no período Diário.

Ou seja, Soma do Saldo atual (retângulo 1) de Ag. do Candle/Box +/- o Acumulo Diário Anterior (retângulo 2). Ou, retângulo 1 (atual) + retângulo 2 (anterior) = retângulo 2 (atual).

 

Para utilizar o Gráfico Tape Reading, acesse Novo Gráfico TR no menu Tape Reading:

Ou, clique no ícone de relógio na janela gráfica para selecionar a opção:

 

Parâmetros Visuais

Clique com o botão direito do mouse diretamente sobre o candle, para abrir as Propriedades do Indicador de Preço.

Na aba Tape Reading selecione e configure os Parâmetros:

Fator de Imbalance

Quando a diferença entre a agressão na compra é X vezes maior que a agressão na venda ou vice-versa.

Quando esta diferença favorecer a Agressão de Compra, o valor do acumulado da agressão naquele nível de preço terá coloração azul.

O mesmo ocorre na Agressão de Venda, porém na coloração vermelha.

No exemplo abaixo, é possível visualizar dentro do candle a Agressão na Compra de 80 lotes, seguida de uma Agressão de Venda de 215.

Como configuramos o Fator Imbalance em 2, a Agressão na venda de 215 está destacada com a cor vermelha:

Fator Sequencial

Utilizado para alertar uma sequência de agressões.

Quando essa sequência ocorrer nas Agressões de Compra, os valores acumulados da agressão no nível de preço serão destacados por uma caixa azul.

Nas Agressões de Venda, os acumulados da agressão serão destacados por uma caixa vermelha.

No exemplo abaixo, houve uma sequência de Agressões de Compra de 475, 315 e 560.

Como o Fator Sequencial foi configurado na quantidade 3, as três agressões foram destacadas em uma caixa azul.

O Tipo de Desenho, também configurado na janela Propriedades do Indicador de Preço, se refere à forma como a caixa será exibida.

Fator de Exaustão

Quando a diferença entre as agressões de compra e venda é decrescente X vezes.

Abaixo, tivemos uma redução no volume da Agressão na Venda. Foram agredidos os níveis 385, 165 e o último nível de preço, 30.

Exemplo: Fator Exaustão 3.

Como a diferença entre os três níveis de preço foi decrescente, foram destacadas com a barra vertical amarela:

Fator de Progressão

Visível quando a diferença entre as agressões na compra ou na venda é crescente por X vezes.

No exemplo destacado em verde, tivemos um aumento no volume da Agressão na Compra. Ocorreram agressões em 50, depois 190 e no último nível de preço 290.

Exemplo: Fator Progressão 3.

Como a diferença entre os três níveis de preço foi crescente, foram destacadas com a barra vertical na cor fúcsia:

Fator Volume

Destaca os maiores volumes de negociação em cada candle com uma linha verde, se o maior volume detectado for de compra, ou vermelho, para a venda.
O Fator Volume pode ser configurado de 0 a 3. O numeral corresponde ao número de destaques em cada candle (0 representa nenhum destaque, 1 apresenta destaque único no maior volume, por exemplo).

Ao configurarmos o destaque Fator Volume como 1, determinamos que a opção analisará o maior volume de negociações do candle. A linha vermelha destaca o maior volume de negociações, no lado da venda:

Ordem Original >=

Quando em um nível de preço houver uma Ordem Original maior ou igual a X lotes.

Exemplo de uma Ordem Original de 250 lotes. A configuração do Alerta de Ordem Original >= foi de  200, destacado através de um triângulo fúcsia no nível de preço 1k:

Alerta de Quantidade

Exibido quando o acumulado da agressão é maior que X lotes em determinado nível de preço.

No exemplo abaixo, tivemos um acumulado da agressão acima de 500 lotes.

Como a configuração do Alerta de Quantidade foi realizada em 500, todos os níveis de preço com acumulado da agressão igual ou maior que este número serão destacados.

Para destacar estas quantidades, é utilizada uma linha amarela:

 

Saiba mais sobre esta ferramenta, acessando o vídeo abaixo:

 

Para mais informações sobre o Plugin Tape Reading, clique aqui.

 

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