Indicadores - Safezone

O SafeZone foi introduzido por Alexander Elder, trader profissional, em 2002 e é utilizado como um eficiente guia para posicionamento de stop. O local correto para esse tipo de ordem costuma ser um desafio para os traders e auxiliar na resolução desse problema é o maior objetivo da técnica.

Esse indicador está presente em todas as versões do Profit, sendo possível inseri-lo na sua plataforma seguindo os passos abaixo:

Para inseri-lo basta ir até o Menu "Inserir", "Indicadores" e selecionar o indicador "SafeZone".

Ao posicionar um stop, tem-se o seguinte dilema:

• Um stop muito próximo traz maior proteção, pois caso o mercado vá contra nossa posição os prejuízos serão minimizados. A desvantagem é que qualquer pequena oscilação no sentido contrário poderá nos tirar da operação e essas pequenas mudanças de sentido são extremamente comuns.
• Do outro lado da equação, temos que um stop muito longo nos oferece de fato pouca proteção, uma vez que se acionado o resultado pode ser a perda de um percentual importante do capital operacional. No entanto, uma colocação mais distante oferece espaço para que o mercado se movimente sem nos remover do trade quando da ocorrência de correções pouco significativas.

Estudando essas questões, Elder observou que o mercado pode ser visto de maneira semelhante a um sinal elétrico. O sinal é a tendência em andamento, seja ela de alta ou de baixa e o ruído corresponde aos movimentos que ocorrem contra a tendência. O mérito da técnica de SafeZone stop está em medir o ruído e gerar uma indicação matemática de uma zona que esteja além do alcance médio dessas turbulências no sinal.

Assim, o SafeZone pode ser descrito como um método de otimizar o posicionamento das ordens stop e minimizar os rompimentos falsos, através da colocação do stop fora de uma zona de ruído. Evita-se assim o stop precoce ou indevido. Uma grande virtude desse indicador é a sua funcionalidade nos mais diferentes prazos operacionais, sendo adequado tanto para mercados e ativos de alta e baixa volatilidade.

Utilizando a técnica

Para cada barra será calculado um valor do SafeZone devendo-se ajustar o stop para o novo nível (de maneira semelhante a um stop móvel). Existem parâmetros que devem ser selecionados de acordo com a preferência do trader. Esses parâmetros definirão o nível de agressividade do indicador, ou seja, quanta margem de ruído será oferecida até o limite de stop.

No gráfico acima vemos o SafeZone stop acompanhando a tendência de alta a uma distância de 2 vezes o ruído médio. No último candle mostrado (indicado pela seta em vermelho) temos o acionamento do stop. Em uma posição vendida a técnica é idêntica, apenas realizando-se o monitoramento do ruído de alta, visualmente, a diferença é que a linha do indicador fica sobre a parte superior dos preços.

Considerações

O SafeZone trabalha com dois parâmetros principais, são eles:

• Multiplicador - Como o próprio nome diz, representa o coeficiente pelo qual o ruído médio será multiplicado. Quanto maior o multiplicador maior a margem de segurança em relação à região de ruído, mas mais distante fica o stop. 
• Período de tempo - Indica quantas barras o indicador levará em consideração para calcular o ruído médio. O número deve ser o suficiente para amostrar o comportamento recente do mercado, mas não grande demais, pois isso diminuiria em muito o peso das últimas barras/candles. 

É importante também, antes de tudo, entender seu perfil e a natureza de sua operação. Traders com maior tolerância ao risco, por exemplo, se sentirão mais confortáveis com um stop mais afastado da região de ruído.

O SafeZone é um método de saída, uma ótima maneira de compreender sua dinâmica é arbitrar entradas aleatoriamente e analisar o comportamento do stop. 

Ótimas análises e negócios!