O Drawdown não se baseia apenas nos trades realizados, levando em conta o que poderia se ter acumulado de lucro em determinada operação, ou seja, analisa o lucro presumido do usuário.
Lucro presumido
Analisa os trades e caso o mercado vá até um nível de preço em que se o você tivesse fechado a operação naquele momento e captado o maior lucro possível, "teoricamente" você "deveria" ter tido aquele lucro, porém não teve, desta forma, o DD assume como se tivesse encerrado a operação naquele momento e tido o lucro e ao cair o nível de preço o DD é acionado afim de preservar o lucro já adquirido por você.
Ex: Entrou na operação, o mercado atingiu um nível de preço que se você tivesse saído da operação no momento mais alto teria ganho por exemplo: R$ 35,00, mas acabou não fechando a operação, o mercado então começa a cair, ao perceber lucro de R$ 20,00, você fecha a operação com este lucro, ou seja, o DD considera como se tivesse captado R$ 35,00 de lucro presumido.
O Drawdown é do máximo que poderia ter sido ganho encerrando a operação aberta até o máximo que seria perdido encerrando-a.
A imagem abaixo ilustra o Drawdown:
Para calcular o drawdown de um ativo, se aplica a seguinte fórmula:
- Drawdown = (Valor máximo do ativo/Valor mínimo do ativo) – 1
Sendo que:
- Valor do máximo = a cotação mais alta de um ativo (pico) em um série histórica, ocorrida antes do vale;
- Valor do mínimo = a cotação mais baixo de um ativo (vale) em uma série histórica, ocorrida após o pico.
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