O estudo VWAP, ou Volume Weighted Average Price, representa o preço ponderado pelo volume, sendo bastante similar às médias móveis.

O preço médio ponderado por volume para um determinado período de tempo é mostrado usando o estudo VWAP ancorado, que começa em um ponto selecionado pelo usuário.

Esta é uma ferramenta eficaz, pois é exibida como uma linha suave e contabiliza a quantidade de ações negociadas em cada faixa de preço.

Para utilizá-lo, acesse o menu Estudos:

Ou, utilize a Barra de Estudos:

Aplique o estudo em sua janela gráfica segurando com o botão esquerdo no candle de início e solte-o. A partir disso, a linha da WVAP será criada automaticamente.

Com o botão direito do mouse sobre o estudo, acesse as Propriedades:

Na aba parâmetros será possível configurar o tipo de entrada desejada, conforme demonstrado acima, sendo:

• Máximo: Usa o preço máximo do período selecionado.
• Mínimo: Usa o preço mínimo do período selecionado.
• Fechamento: Usa o preço de fechamento do período selecionado.
• HL2: Média entre o Máximo e o Mínimo.
• HLC3: Média entre o Máximo, Mínimo e Fechamento.
• OHLC4: Média entre Abertura, Máximo, Mínimo e Fechamento.
• HLCC4: Média ponderada que considera Máximo, Mínimo e Fechamento (duas vezes o Fechamento).
• Média Financeira: Usa o volume financeiro negociado como referência, mais comum em cálculos de VWAP tradicional.

Além disso, nas propriedades será possível configurar a aparência, posição, e a visibilidade do estudo junto ao gráfico. 

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