Neste artigo vamos abordar de forma técnica como você pode, com a API de dados da Nelogica, requisitar até 90 dias de histórico tick by tick de qualquer ativo da B3.

Para obter dados históricos, faça uso da função GetHistoryTrades, na qual é possível controlar o início e o fim da requisição de histórico de forma precisa. O retorno das funções de histórico de trades ocorre pela THistoryTradeCallback, que é basicamente a TNewTradeCallback só que para dados históricos. A TProgressCallback notifica o carregamento da requisição.

A requisição é feita através da função GetHistoryTrades, passando por parâmetro o ativo e a data de início e fim do histórico desejado (lembrando de respeitar a volumetria do ativo).

Após realizar a requisição, o retorno vai ocorrer via THistoryTradeCallback (notificando os dados tick by tick do histórico solicitado) e TProgressCallback (notificando o progresso da requisição até sua conclusão).

Utilize essas informações para complementar sua estratégia e desenvolver novos métodos de análise de mercado.

A DLL é desenvolvida em 64bits, possuindo uma limitação de memória, portanto, é necessário requisitar histórico em pequenos timeframes, dependendo do volume de negociação do ativo em questão.

Para mais informações, encaminhe um e-mail para lfortes@nelogica.com.br.

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